В России возможен системный кризис банковской сферы, в следующем году его вероятность будет еще больше, считают специалисты ЦМАКП. По их мнению, количество «плохих» банковских активов достигнет показателя в 10%. Кроме того, одно из системообразующих банковских учреждений непременно нужно будет подвергнуть процедуре докапитализации с помощью государственных средств.
Большую вероятность начала системного кризиса отечественной банковской сферы до осени 2015 г. специалисты ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) отметили в своем обзоре от 15 октября 2014 г. Как считают создатели обзора, уже в настоящее время возможность возникновения кризиса российской банковской системы стала вполне реальной: уровень сводного опережающего индикатора к осени текущего года достиг отметки в 0,105. И это при том, что пороговый уровень равен 0,098.
Как говорят специалисты ЦМАКП, системный кризис банковской сферы – это ситуация, в которой проявляется хотя бы одна из следующих трех проблем:
- Клиенты банков изымают существенные доли своих денежных средств с депозитов и счетов.
- Процент проблемных активов среди всех банковских активов переваливает за отметку в 10%.
- Существенная часть банковских учреждений (свыше 10%) подвергается процедуре рекапитализации либо реорганизации либо единовременно проводится рекапитализация государственных банковских учреждений в больших масштабах (в размерах свыше 2 процентов ВВП).
Последний пункт – это вынужденное действие, направленное на сглаживание последствий вымывания средств клиентов из финансовых учреждений и увеличения количества «плохих» банковских активов.
Один из этих пунктов проявился в первом квартале текущего года, считают специалисты ЦМАКП: количество средств на депозитах и счетах всех видов банковской клиентуры уменьшилось на 1,4% (средства физлиц сократились на 3,9%). По мнению экспертов, с формальной точки зрения после этого события можно сказать, что будущий системный банковский кризис не за горами.
Аналитики говорят, что в скором времени процент «плохих» активов в банковской сфере перевалит за 10-процентную отметку (в настоящее время — 8%). Также специалисты ЦМАКП делают вывод, что хотя бы одно системообразующее банковское учреждение будет испытывать проблемы, для решения которых потребуется вмешательство государства. Подобное суждение вытекает из текущей динамики роста просроченных займов и индекса достаточности капитала отечественных кредитных организаций, — говорят эксперты.
Тем не менее, аналитики не говорят о неотвратимости надвигающейся катастрофы, они считают, что избежать подобного негативного сценария можно вследствие влияния трех факторов. Первое, косвенно положительным образом на банковскую сферу влияет падение реального курса отечественной валюты. В обзоре отмечено, что на данное время падение курса не носит обвальный характер и позволяет восстановить прибыльность организаций-экспортеров и компаний, которые конкурируют с импортными товарами. Помимо этого, рост безработицы приостановился, что приводит к снижению вероятности роста количества неплатежеспособных банковских клиентов – физлиц. Кроме того, специалисты ЦМАКП говорят о большом значении доли займов гражданам и компаниям в ВВП, так как увеличение этой цифры остановилось вследствие остывания рынка по выдаче кредитов частным клиентам. Подобная ситуация способствует фиксации показателя долговых обязательств.
Специалисты ЦМАКП высказывают мнение, что под влиянием этих трех причин в скором времени вероятность кризиса банковской сферы существенно снизится.
При расчете такого показателя, как сводный опережающий индикатор берутся 7 составляющих:
- Пропорция обязательных резервных фондов кредитных организаций и ликвидных активов в национальной валюте к общим активам банковских учреждений.
- Изменение пропорции банковских займов физлицам к ВВП за 2 года.
- Реальный курс национальной валюты.
- Уровень прироста физических размеров ВВП за год.
- Колебания показателя безработицы за год.
- Пропорция совокупных долговых обязательств к золотовалютным запасам.
30 октября 2014, 02:10
